量化私募排名，中国最厉害的私募有哪些？

我想你应该问一下股市中的私募股权。这类二级市场的私募股权按照投资策略分为很多子类别，每个子领域都有龙头企业。在购买股票型私募时，不能只看公司的声誉和规模。当然，在数以万计的私募中，知名企业脱颖而出，但要想真正赚钱，要活在动荡时期，要更好地持有，如果你有经验，你首先要了解私募投资战略。目前市场上占比最高的是股票的长线策略。简单来说，就是一个基本依靠股票上涨来带来回报的策略。大多数知名机构也出自这一战略。近年来，定量方法的应用越来越广泛，更多的策略表现出良好的表现，涌现出一批定量的明星。根据我与客户朋友的经验，要真正度过周期并赚钱，您需要结合多种策略。下面简单介绍一下策略的分类：

随着私募基金投资策略的多元化，基金投资策略可谓百花齐放。为了便于投资者更清晰的了解，投资策略主要分为：股票策略、事件驱动（Aiki、NAV、信息）、托管期货、套利策略、宏观策略、债券基金、Fund of Funds、复合策略等政策分类。为方便读者，下面将详细说明每种类型的策略。

一、 股票策略

股票策略，以股票为主要投资标的，是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，80%以上的私募基金采用该策略。它包含做多股票、做多股票和做空股票市场以及股票市场中性三个子策略。目前，国内私募基金操作最多的投资策略是股票策略。

1、股票多头

股票多头是指基金经理基于对某些股票的看好，以低价买入股票，并在股票上涨到一定价格时卖出，以获取差价收益。该策略的投资收益主要通过持有股票来实现，所持股票组合的涨跌决定了基金的业绩。

做多股票有一类股票行业策略，通常是指私募基金管理人涉及某一行业的投资范围或投资策略，如：医疗、医药、健康生活（爱情、净值、信息）、化工行业、行业选择（爱基、净值、信息）、行业选择、行业轮动等。

2、股票多空

股票多头/空头（或 ESL）可以说是对冲基金的鼻祖，历史悠久。自1949年阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯（Alfred Winslow Jones）创立第一支对冲基金以来，股票多空策略已经发展了近70年，至今仍是对冲基金的主流策略。

简单来说，多空股票策略是一种在持有股票多头头寸的同时，利用空头头寸进行风险对冲的投资策略，也就是说其资产配置中既有多头头寸，也有空头头寸。空头头寸主要是做空股票，或做空股指期货或股票期权。简单来说，多空股票策略是一种在持有股票多头头寸的同时，利用空头头寸进行风险对冲的投资策略，也就是说其资产配置中既有多头头寸，也有空头头寸。空头头寸主要是做空股票国内大宗商品etf，或做空股指期货或股票期权。

二、事件驱动策略

事件驱动投资策略是基于分析重大事件发生前后对投资对象的不同影响的套利策略。基金管理人一般需要估计一个事件发生的概率及其对标的资产价格的影响，并提前介入等待事件发生，然后选择机会退出。这一策略在我国目前效力较弱的A股市场有一定的生存空间。事件驱动策略主要分为定向增发、并购重组、参与新股、热点话题和专题活动。

1、 私募

私募基金将募集资金专门用于定向增发股票。私募通常具有良好的预期回报。一方面，定向增发行为有利于上市公司股价。另一方面，定向增发由于“团购价”而具有优惠的优势。

但私募基金通常需要较大规模才能有效分散风险，且会面临募资周期与私募项目周期不匹配的情况。此外，由于定增投资者有12个月的锁定期，定增策略的基金流动性低于股票基金。

2、并购

策略是押注重组概念的股票，在公司宣布对股价有利的并购时获利。

3、大宗交易

大宗交易套利基金是通过大宗交易平台买入大量上市非股东，然后在集合竞价交易平台上快速卖出，利用两个交易平台的差价获取套利空间的基金。大宗交易套利基金是通过大宗交易平台买入大量上市非股东，然后在集合竞价交易平台上快速卖出，利用两个交易平台的差价获取套利空间的基金。

三、托管期货策略 (CTA)

管理期货领域的策略可分为：趋势策略、套利策略、复合策略。

1、趋势策略

该策略涉及个股的多空投资和股指期货的双向操作。目的是在个股或整个市场有明显趋势时增加收益区间。个股的多空策略是持有低估的股票，卖出高估的股票，这样在牛市和熊市中都能获得利润。重阳投资目前有数款该策略的产品。他们根据净暴露程度将产品分为封闭（净暴露不超过20%）和开放（净暴露不超过80%）两类。. 但由于我国融券资源有限、成本高昂，采用个股对冲策略的资金还比较少。此外，有些机构通过双向投资股指期货来扩大收入。当市场有明显上涨趋势时，他们会同时做多股指期货和股票，以提高组合的Beta值，加速基金净值的上升。

2、套利策略

期货套利策略是资本套期保值的手段之一国内大宗商品etf，在资本市场上应用广泛。买入低价值资产，卖出高价值资产以获取回报，符合资本逐利的本质。

深入了解点差并能够发现不合理的定价是成功套利的关键。套利是一种有效的交易模式，无论是从资本寻求利润的角度，还是从对冲的角度来看。有效的套利交易模式可以复制，一些套利模式也可以进行统计量化。

对于规模较大的基金，采用期货套利策略的交易方式可以获得相对稳定的收益。

四、 套利策略

套利策略：ETF套利、可转债（爱基、净值、信息）套利、固定收益套利、分级基金套利

1、ETF套利

由于ETF同时在二级市场交易，当ETF在二级市场的价格低于其股票净值时，投资者可以在二级市场买入ETF，然后赎回ETF股票。一级市场，然后在二级市场卖出ETF篮子中的股票。目前ETF的套利空间很小，使用ETF套利的基金也很少。

由于套利机会通常转瞬即逝，因此挖掘和捕捉机会非常重要。采用套利策略的基金几乎都是依靠量化模型和计算机程序在短时间内完成交易。套利策略的利润空间较小，一般需要配合杠杆操作或其他策略辅助才能有可观的收益。目前国内采用套利策略的私募团队呈上升趋势，但更多的套利行为只会加速市场价格的修正，而随着市场越来越完善，套利的机会和空间将逐渐缩小。

2、可转债套利

可转债套利策略是指基金管理人通过可转债与标的股票之间的定价效率低下进行无风险的获利行为。可转债套利交易不必在可转债期间进行。只要有卖空机制和机会，也可以在不可兑换期间锁定利润进行无风险套利。通过定价效率低下的无风险获利回吐。可转债套利交易不必在可转债期间进行。只要有卖空机制和机会，也可以在不可兑换期间锁定利润进行无风险套利。

3、固定收益套利

固定收益套利策略通常被描述为“在压路机前捡硬币”。与全球宏观策略定向投资希望获取巨额利润不同，固定收益套利是利用同类投资工具之间的微小定价异常来获利，价格变动通常以基点表示（1个基点等于0.@ >01%)。为了识别微小的价格变化，必须使用复杂的数学模型来筛选定价失败并寻找套利机会。

由于基础价格变动很小，该策略通常使用高杠杆来提高收益率，以满足对冲基金的绝对回报要求。1998年长期资本管理公司（LTCM）的倒闭，使得固定收益套利策略从默默无闻走向大众，固定收益套利的高杠杆特性也受到前所未有的关注。

4、 分级基金套利

分级基金的套利操作主要发生在个别板块或市场的短期大幅上涨中。资金在追逐相关分级基金的B股，B股溢价率在短期内继续快速上涨。基础股整体溢价率明显高于正常水平（通常为2%）。在股份配对转换机制的情况下，场外基金将买入基础股，将其拆分为A类股和B类股，并在市场上出售，实施套利操作，以获得短期的溢价收益。

五、宏观策略

宏观策略对冲基金是指利用宏观经济基本面来识别金融资产价格的失衡和错配。

在世界范围内，投资外汇、股票、债券、国债期货、商品期货、利率衍生品和期权等，都是多空相结合的方式，在一定的时间利用一定的杠杆来提高收益。目前，受制于国内外汇管制和利率市场不完善，宏观对冲基金涉足外汇品种较少。但随着国内金融市场的改善，宏观对冲策略将迎来快速发展期。

六、债券基金

债券基金是指专门投资于债券的基金，投资于债券组合以寻求相对稳定的回报。

根据中国证监会基金类别的分类标准，债券基金是指基金资产80%以上投资于债券的基金。债券基金也可以将一小部分资金投资于股票市场。此外，投资可转债和IPO也是债券基金获得收益的重要渠道。

在中国，哪些私募量化公司有数学/物理/信息学奥运金牌得主，有多少。谁能帮我做个专栏？